Domine a Volatilidade
Dados de opções revelam o que os jogadores mais inteligentes estão fazendo. Olhe além da ação do preço com análises de volatilidade de nível institucional.
A Segunda Derivada
Gregas avançadas e modelagem de superfície de volatilidade
Superfície de Volatilidade Implícita
Visualize a estrutura temporal da volatilidade. Veja como o mercado está precificando o risco em diferentes expirações e preços de exercício.
Métricas:
- Superfície IV 3D
- Estrutura temporal
- Smile/Skew
- RV vs IV
Exposição Gamma (GEX)
Rastreie o posicionamento dos dealers. Saiba onde os formadores de mercado estão comprados ou vendidos em magnitude, identificando níveis potenciais de pinning ou aceleradores de volatilidade.
Métricas:
- Paredes gamma
- Hedge dos dealers
- Risco de pinning
- Gatilhos de volatilidade
Índices Put/Call
Avalie o sentimento através do fluxo de opções. Analise volume e PCRs de juros abertos para ver se o dinheiro inteligente está se protegendo ou apostando em alta.
Métricas:
- PCR de volume
- PCR de juros abertos
- Análise de sentimento
- Negociações em bloco
Max Pain
Identifique o preço de exercício onde o maior valor de opção expira sem valor. Um nível chave para estratégias de negociação no dia de vencimento.
Métricas:
- Alvos de vencimento
- Níveis de dor
- Concentração de strike
- Previsão de liquidação
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