二阶导数
高级希腊字母和波动率曲面建模
隐含波动率曲面
可视化波动率的期限结构。查看市场如何在不同到期日和行权价格上定价风险。
指标：
- 3D IV曲面
- 期限结构
- Smile/Skew
- RV vs IV
Gamma敞口 (GEX)
追踪做市商定位。了解做市商在哪些位置持有多头或空头头寸，识别潜在的钉住水平或波动率加速器。
指标：
- Gamma墙
- 做市商对冲
- 钉住风险
- 波动率触发器
看跌/看涨比率
通过期权流量评估市场情绪。分析成交量和持仓量PCR，以了解聪明资金是在对冲还是押注上涨。
指标：
- 成交量PCR
- 持仓量PCR
- 情绪分析
- 大宗交易
Max Pain
确定最多期权价值到期时变为零的行权价格。到期日交易策略的关键水平。
指标：
- 到期目标
- 痛苦水平
- 行权价集中度
- 结算预测
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