Овладейте Волатильностью
Данные опционов показывают, что делают самые умные игроки. Смотрите глубже ценового действия с помощью анализа волатильности институционального уровня.
Вторая Производная
Продвинутые греки и моделирование поверхности волатильности
Поверхность Подразумеваемой Волатильности
Визуализируйте временную структуру волатильности. Посмотрите, как рынок оценивает риск по различным датам истечения и ценам исполнения.
Метрики:
- 3D IV поверхность
- Временная структура
- Smile/Skew
- RV vs IV
Гамма-экспозиция (GEX)
Отслеживайте позиционирование дилеров. Знайте, где маркет-мейкеры находятся в длинной или короткой позиции по величине, определяя потенциальные уровни закрепления или ускорители волатильности.
Метрики:
- Гамма-стены
- Хеджирование дилеров
- Риск закрепления
- Триггеры волатильности
Соотношения Put/Call
Оценивайте настроения через поток опционов. Анализируйте объем и PCR открытого интереса, чтобы увидеть, хеджируются ли умные деньги или делают ставку на рост.
Метрики:
- PCR объема
- PCR открытого интереса
- Анализ настроений
- Блочные сделки
Max Pain
Определите цену исполнения, при которой наибольшая стоимость опциона истекает бесполезной. Ключевой уровень для торговых стратегий в день истечения.
Метрики:
- Цели истечения
- Уровни боли
- Концентрация страйков
- Прогнозирование расчетов
Изучить Больше Продуктов
Откройте для себя другие мощные инструменты экосистемы Sharpe