Meistern Sie die Volatilität
Optionsdaten zeigen, was die klügsten Akteure tun. Schauen Sie mit institutionellen Volatilitätsanalysen unter die Preisbewegung.
Die Zweite Ableitung
Fortgeschrittene Griechen und Volatilitätsoberflächenmodellierung
Implizite Volatilitätsoberfläche
Visualisieren Sie die Laufzeitstruktur der Volatilität. Sehen Sie, wie der Markt Risiken über verschiedene Verfallsdaten und Ausübungspreise bewertet.
Metriken:
- 3D-IV-Oberfläche
- Laufzeitstruktur
- Smile/Skew
- RV vs IV
Gamma-Exposition (GEX)
Verfolgen Sie die Positionierung der Händler. Wissen Sie, wo Market Maker long oder short in der Größenordnung sind und identifizieren Sie potenzielle Pinning-Niveaus oder Volatilitätsbeschleuniger.
Metriken:
- Gamma-Wände
- Dealer-Hedging
- Pinning-Risiko
- Volatilitätsauslöser
Put/Call-Verhältnisse
Messen Sie die Stimmung durch Optionsfluss. Analysieren Sie Volumen und Open Interest PCRs, um zu sehen, ob Smart Money sich absichert oder auf Aufwärtspotenzial setzt.
Metriken:
- Volumen-PCR
- Open Interest PCR
- Stimmungsanalyse
- Blockgeschäfte
Max Pain
Identifizieren Sie den Ausübungspreis, bei dem der meiste Optionswert wertlos verfällt. Ein Schlüsselniveau für Handelsstrategien am Verfallstag.
Metriken:
- Verfallsziele
- Schmerzniveaus
- Strike-Konzentration
- Abrechnungsprognose
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